駱駝信用評級指標體系是一種針對商業銀行及其他金融機構的業務經營、信用狀況進行綜合等級評定的制度。該體系因包含資本充足性、資產質量、管理水平、盈利水平和流動性五項考核指標，其英文首字母縮寫"Camel"與駱駝的英文名稱相同而得名。駱駝評級方法的有效性已得到全球多數國家的認可。
原理
駱駝信用評級指標體系的核心原理在于對金融機構的資本充足程度、資產質量、管理水平、盈利水平和流動性等方面進行綜合評估，采用五級評分制進行評級，其中一級代表最佳，五級代表最差。評級過程結合了單項評分與整體評分、定性分析與定量分析，旨在評估銀行的風險管理能力。
指標與標準
駱駝評級體系的分析指標和考評標準主要包括：
- 資本充足率（資本/風險資產），要求達到6.5%-7%；
- 有問題放款與基礎資本的比率，通常要求低于15%；
- 管理者領導力、員工素質、應急能力、董事會決策能力、技術創新和服務吸引力；
- 凈利潤與盈利資產之比，高于1%為一至二級，介于0-1%為三至四級，負數則為五級；
- 流動性，能夠及時滿足客戶需求為一級，不足時為三至四級。
評級內容
駱駝評級體系涵蓋的五大評級內容及其標準包括：
- 資本狀況（Capital Adequacy）：考察資本充足率，即總資本與總資產之比，總資本包括基礎資本和長期附屬債務。
- 資產質量（資產 Quality）：評估風險資產數量、預期貸款、呆賬準備金充足度、管理層素質、貸款集中度和潛在問題。
- 經營管理水平（Management）：考慮業務政策、規劃、管理者背景和經驗、員工培訓等因素，無明確量化指標，常通過其他指標推斷。
- 收益狀況（Earnings）：評估過去一至兩年的凈收益情況，以資產收益率1%作為評級標準。
- 流動性（Liquidity）：考察存款變動、對外融資依賴、可變現流動資產、資產負債管理和籌資能力，無固定標準，需與其他銀行對比。
綜合評級
駱駝評級體系的綜合評級可通過兩種方法實現：簡單平均法和加權平均法。后者對不同方面賦予不同權重，以反映其相對重要性。
評估報告
評級完成后，應編寫評估報告，分三個部分：發現問題及評級、數據分析與評級、經營管理水平及人員素質評級，后一部分為機密資料。報告將提交給銀行監管部門和被評估銀行董事會。
修訂
自1991年起，美國聯邦儲備委員會和其他監管部門對駱駝評級體系進行了修訂，新增市場風險敏感度（Market Risk Sensitivity）評估內容，重點關注利率、匯率、商品價格和股票價格波動對金融機構的影響。新體系稱為CAMELS Rating System。
參考資料 >
駱駝信用評級指標體系中的評級等級有哪些，代表什么含義?.MBA智庫·問答.2024-11-06
10、金融系統里的“駱駝評級制度”是什么？_嗶哩嗶哩_bilibili.嗶哩嗶哩.2024-11-06
美國銀行業著名的“駱駝”評級體系，你了解嗎？.新浪微博.2024-11-06