《應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是2008年機(jī)械工業(yè)出版社出版的圖書，主要介紹了20年來時(shí)間序列模型的發(fā)展及其應(yīng)用。
圖書信息
出版社: 機(jī)械工業(yè)出版社; 第1版 (2008年12月1日)
外文書名: Applied 時(shí)間 Series Econometrics
叢書名: 經(jīng)濟(jì)教材譯叢
平裝: 251頁
正文語種: 簡(jiǎn)體中文
開本: 16
ISBN: 7111253353, 9787111253358
條形碼: 9787111253358
尺寸: 25.4 x 18.2 x 1.4 cm
重量: 358 g
作者簡(jiǎn)介
作者：(德國(guó))赫爾穆特·魯克波爾 (德國(guó))馬庫斯·克萊茨希 譯者：易行健 鄧可斌 合著者：謝識(shí)予
作者簡(jiǎn)介：
赫爾穆特·魯克波爾，(1992-2005年擔(dān)任德國(guó)洪堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)與商務(wù)管理學(xué)院的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，在此之前他于1987—1992年擔(dān)任德國(guó)基爾大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，于1985—1987年擔(dān)任德國(guó)漢堡大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，還于1984 -1985年擔(dān)任加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校客座助理教授，目前他擔(dān)任佛羅倫薩歐洲大學(xué)研究所的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他還擔(dān)任《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》、《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《動(dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)評(píng)論》等多家期刊的副主編；他曾經(jīng)出版了《多元時(shí)間序列分析導(dǎo)論》、《矩陣手冊(cè)》等10余部關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與時(shí)間序列分析的著作與教材，曾經(jīng)在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》、《應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《應(yīng)用時(shí)間序列》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文70余篇。
馬庫斯·克萊茨希，德國(guó)柏林洪堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)系的博士研究生。
譯者簡(jiǎn)介：
易行健，2004年于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，2005-2006年于赫爾辛基大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究中心(HECER)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)研究所(RUESG)從事訪問研究。現(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副教授、副院長(zhǎng)、碩士生導(dǎo)師，目前主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與研究工作。近年來在《經(jīng)濟(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文30余篇。
鄧可斌，2006年于暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)專業(yè)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學(xué)國(guó)際中國(guó)工商管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理系副教授，碩士生導(dǎo)師。目前主要從事金融學(xué)、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研工作。近年來于《經(jīng)濟(jì)研究》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《金融學(xué)季刊》等雜志和國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議（EI收錄論文）發(fā)表論文20余篇。
內(nèi)容簡(jiǎn)介
《應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》對(duì)20年來時(shí)間序列模型的發(fā)展及其應(yīng)用做了一個(gè)系統(tǒng)的整理和介紹，以單位根和協(xié)整為核心，包括結(jié)構(gòu)向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數(shù)時(shí)間序列模型、平滑轉(zhuǎn)移回歸模型等，最后《應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》還對(duì)德國(guó)柏林洪堡大學(xué)研究開發(fā)的多變量時(shí)間序列分析軟件JMulTi進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹。
《應(yīng)用時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》適合作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士研究生和博士研究生的教材，同時(shí)也可似作為從事宏觀經(jīng)濟(jì)建橫和金融建模的研究人員的參考書。
目錄
致中國(guó)讀者
譯者序
編者簡(jiǎn)介
譯者簡(jiǎn)介
前言
第1章 基礎(chǔ)工作與概述
1.1 引言
1.2 制定經(jīng)濟(jì)計(jì)量方案
1,3 獲取數(shù)據(jù)
1.4 數(shù)據(jù)處理
1.5 各章概要
第2章 單變量時(shí)間序列分析
2.1 時(shí)間序列的特征
2.2 平穩(wěn)性和單整隨機(jī)過程
2.3 一些常用的時(shí)間序列模型
2.4 參數(shù)估計(jì)
2.5 模型設(shè)定
2.6 模型檢測(cè)
2.7 單位根檢驗(yàn)
2.8 單變量時(shí)間序列預(yù)測(cè)
2.9 實(shí)例
2.10 本章總結(jié)及展望
第3章 向量自回歸與向量誤差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR與VECM
3.3 估計(jì)
3.4 模型設(shè)定
3.5 模型檢測(cè)
3.6 VAR過程和VECM預(yù)測(cè)
3.7 格蘭杰因果關(guān)系分析
3.8 一個(gè)實(shí)例
3.9 擴(kuò)展討論
第4章 結(jié)構(gòu)向量自回歸建模和脈沖響應(yīng)
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脈沖響應(yīng)分析
4.4 結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)
4.5 脈沖響應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推理
4.6 預(yù)測(cè)誤差方差分解
4.7 實(shí)例
4.8 結(jié)論
第5章 條件異方差
5.1 經(jīng)驗(yàn)價(jià)格過程的典型事實(shí)
5.2 單變量GARCH模型
5 3 多變量GARCH模型
第6章 平滑轉(zhuǎn)換回歸模型
第7章 非參數(shù)時(shí)間序列模型
第8章 JMulTi軟件
參考文獻(xiàn)
符號(hào)和縮寫表
參考資料 >