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跳躍過程是一種具有離散變化特性的隨機過程，在物理學中常用來描述擴散現象。在金融學領域，它被廣泛應用于刻畫證券的價格波動。
物理學中的應用
在物理學中，跳躍過程通常用以描述微觀層面的擴散現象。這些過程可以通過跳躍擴散理論來進行定量分析。
金融學中的應用
在金融學中，許多隨機模型被用來模擬金融工具的價格變動。當假設這種價格變動是由微小且連續的隨機變化所組成時，經典的黑色Scholes模型可用于期權定價。然而，John Carrington Cox、Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb等人提出了另一種觀點，認為價格實際上是通過跳躍過程來實現的。為了反映這一點，他們開發了Cox-Ross-Rubinstein二項式期權定價模型，這對于理解金融市場具有重要意義。
參考資料 >
隨機過程的基本概念.pptx.原創力文檔.2024-10-23
馬爾可夫跳躍系統的鎮定問題.docx.淘豆網.2024-10-23
第四章跳躍隨機過程.豆丁網.2024-10-23