林清泉，男，中國(guó)人民大學(xué)教授。1982年元月畢業(yè)于四川大學(xué)（77級(jí)），先后獲得四川大學(xué)學(xué)士、華中科技大學(xué)碩士學(xué)位、中國(guó)科學(xué)院博士學(xué)位，后在山東大學(xué)金融高級(jí)人才培養(yǎng)基地，從事金融工程、金融數(shù)學(xué)的博士后研究。曾是德國(guó)慕尼黑大學(xué)金融與資本市場(chǎng)研究所及德國(guó)萊比錫大學(xué)金融與投資研究所高級(jí)訪問學(xué)者。
2019年6月11日下午14時(shí)30分，林清泉同志因病醫(yī)治無效逝世，享年65歲。
人物經(jīng)歷
教育背景
1982年元月畢業(yè)于四川大學(xué)，獲四川大學(xué)學(xué)士學(xué)位
華中理工大學(xué)碩士學(xué)位
中國(guó)科學(xué)院博士學(xué)位
在山東大學(xué)金融高級(jí)人才培養(yǎng)基地，從事金融工程、金融數(shù)學(xué)的博士后研究
曾是德國(guó)慕尼黑大學(xué)金融與資本市場(chǎng)研究所高級(jí)訪問學(xué)
德國(guó)萊比錫大學(xué)金融與投資研究所高級(jí)訪問學(xué)者
加利福尼亞州大學(xué)圣塔芭芭拉分校經(jīng)濟(jì)系高級(jí)訪問學(xué)者
工作經(jīng)歷
1972年參加工作
1982年元月至今在大學(xué)任教
學(xué)術(shù)和社會(huì)兼職
中國(guó)金融工程學(xué)年會(huì)常務(wù)理事
講授課程
金融工程
固定收益證券
連續(xù)時(shí)間金融
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
科研方向
金融工程
金融資產(chǎn)定價(jià)
金融衍生產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
正倒向隨機(jī)分析及其在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用
代表性學(xué)術(shù)成果
著作：
2013，金融工程（第三版），中國(guó)人民大學(xué)出版社
2013，《固定收益證券》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2012，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（第三版），中國(guó)人民大學(xué)出版社
2012，《投資者情緒與股票市場(chǎng)波動(dòng)——基于隱性情緒指數(shù)視角》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2011，《金融時(shí)間序列建模和風(fēng)險(xiǎn)度量——基于廣義雙曲線分布的方法》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2010，《金融工程學(xué)》（教育部推薦教材——金融學(xué)研究生核心教材教材系列），中國(guó)人民大學(xué)出版社
2009，《金融工程》（第二版），中國(guó)人民大學(xué)出版社
2009，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》(第二版)，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2009，《公司債務(wù)定價(jià)理論與實(shí)證——基于條款約束視角》，中國(guó)人民大學(xué)
2007，《數(shù)理金融學(xué)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2007，《金融工程（雙語教材）》，中國(guó)人民大學(xué)
2006，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2005，《金融工程》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2005，《固定收益證券》，武漢大學(xué)出版社
論文：
2013，《我國(guó)股票市場(chǎng)非線性結(jié)構(gòu)研究》，《中國(guó)物價(jià)》
2011，《金融開放與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)——基于面板閾值模型的實(shí)證分析》，《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》第2期
2011，《我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)發(fā)展模式與路徑選擇》，《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》第4期
2010，《從克魯格曼經(jīng)濟(jì)學(xué)的特色看當(dāng)前經(jīng)濟(jì)理論發(fā)展的新趨勢(shì)》，《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》第2期
2009，《均值-VaR 模型的一種新解法:鞍點(diǎn)近似、遺傳算法》，《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》第1期
2008，《公司債務(wù)定價(jià)與資本結(jié)構(gòu)：一個(gè)綜述》，《管理世界》第1期
2008，《CVaR的鞍點(diǎn)解析式及其在CreditRisk+框架下的應(yīng)用》，《系統(tǒng)工程》第2期
2008，《時(shí)變貝塔資本資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證研究》，《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》第12期
2007，《中國(guó)信用體系建設(shè)中的個(gè)人信用模糊評(píng)估》，《山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)》第2期
2007，《帶跳倒向隨機(jī)微分方程最小g-上解》(英文)，《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》第3期
2007，《中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的J曲線效應(yīng)分析》，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》第9期
QingQuan Ling（2007），The smallest g-supersolution for BSDE with jumps，Chinese Journal of Applied Probability and 統(tǒng)計(jì)學(xué)，二氧化氮
2006，《利率互換產(chǎn)品及其在我國(guó)的應(yīng)用》，《湖北社會(huì)科學(xué)》第6期
2004，《倒向隨機(jī)微分方程解的光滑性》，《數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)》第1期
2004，《利率市場(chǎng)化下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》，《河南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》第4期
2004，《非Lipschitz條件下g-上鞅的非線性Doob-Meyer分解》，《數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào)》第10期
2004，《從宏觀調(diào)控看商業(yè)銀行制度缺陷》，《學(xué)習(xí)論壇》第12期
2004，《交易市場(chǎng)中的混沌及預(yù)測(cè)》，《現(xiàn)代金融-理論探索與實(shí)踐》第12期
2004，《利率市場(chǎng)化條件下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》，《河南大學(xué)學(xué)報(bào)》第4期
QingQuan Ling （2003），Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，Acta Mathematica Sinica，English Series，Vol.1. No.1. 69-78（SCI）
2003，《債券價(jià)格、期限以及收益率分析方法》，《現(xiàn)代金融》第10期
2003，《衍生金融工具：信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重要方法》，《現(xiàn)代金融》第10期
QingQuan Ling (2002)，The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions,SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)
2002，《信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法》，《投資與證券》第6期
2002，The weak solution for Backward stochastic differential equations，《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》第3期
2002，《期權(quán)套期保值》，《貨幣金融評(píng)論》第9期
2002，《期貨收益與風(fēng)險(xiǎn)分析》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2002，《信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法》，《中國(guó)人民大學(xué)報(bào)刊復(fù)印資料》第10期
2002，Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》第12期
2002，Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，《數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》（英文版）第1期
2001，《中國(guó)資本市場(chǎng)流動(dòng)性分析》，中國(guó)人民大學(xué)出版社
2001，《一類導(dǎo)向隨機(jī)微分方程比較定理》，《華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)》第6期
2001，《金融與混沌》，《經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》第11期
2000，《帶跳擬連續(xù)倒向隨機(jī)微分方程的解》，《山東大學(xué)學(xué)報(bào)》第6期
2000，Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE，《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》第8期
2000，Smallest g-supersolution with Constraint，《高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》第9期
QingQuan Ling（2000），Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients,China. Ann. Of 數(shù)學(xué)，Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)
科研項(xiàng)目：
2013，金融危機(jī)背景下中國(guó)衍生品市場(chǎng)發(fā)展模式與路徑選擇——基于現(xiàn)代正倒向隨機(jī)分析技術(shù)的研究，教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目
2009，中國(guó)金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)，2009020015
2009，金融危機(jī)背景下中國(guó)衍生品市場(chǎng)發(fā)展模式與路徑選擇–基于現(xiàn)代正倒向隨機(jī)分析技術(shù)的研究，教育部人文社科項(xiàng)目基地重大項(xiàng)目
2008，隨機(jī)與分析的應(yīng)用，2008300022
2006，金融工程專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，2006000714
2006，中國(guó)上市公司違約預(yù)警模型研究，20060003882006，正向隨機(jī)及其在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用，916
學(xué)術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)
2003年獲中國(guó)人民大學(xué)優(yōu)秀論文一等獎(jiǎng)
參考資料 >