傳統(tǒng)上所謂壓力測(cè)試（stress testing）是指將整個(gè)金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合置于某一特定的（主觀想象的）極端市場(chǎng)情況下，如假設(shè)利率驟升100個(gè)基本點(diǎn)，某一貨幣突然貶值30%，股價(jià)暴跌20%等異常的市場(chǎng)變化，然后測(cè)試該金融機(jī)構(gòu)或資產(chǎn)組合在這些關(guān)鍵市場(chǎng)變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場(chǎng)的突變。
目標(biāo)
識(shí)別那些可能提高異常利潤(rùn)或損失發(fā)生概率的事件或情境，度量這些事件發(fā)生時(shí)銀行資本充足率狀況。測(cè)試的質(zhì)量取決于構(gòu)造合理、清晰、全面的情景。
銀行的壓力測(cè)試通常包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等方面內(nèi)容。壓力測(cè)試中，商業(yè)銀行應(yīng)考慮不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用和共同影響。
壓力測(cè)試包括敏感性測(cè)試和情景測(cè)試等具體方法。敏感性測(cè)試旨在測(cè)量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。情景測(cè)試是假設(shè)分析多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)發(fā)生變化以及某些極端不利事件發(fā)生對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。
壓力測(cè)試能夠幫助商業(yè)銀行充分了解潛在風(fēng)險(xiǎn)因素與銀行財(cái)務(wù)狀況之間的關(guān)系，深入分析銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，形成供董事會(huì)和高級(jí)管理層討論并決定實(shí)施的應(yīng)對(duì)措施，預(yù)防極端事件可能對(duì)銀行帶來(lái)的沖擊。對(duì)于日常管理中廣泛應(yīng)用各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的銀行，壓力測(cè)試應(yīng)成為模型方法的重要補(bǔ)充。壓力測(cè)試也能夠幫助銀監(jiān)會(huì)充分了解單家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
測(cè)試方法
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定風(fēng)險(xiǎn)因子或一組風(fēng)險(xiǎn)因子，將因子在執(zhí)行者所認(rèn)定的極端變動(dòng)的范圍內(nèi)變動(dòng)，分析其對(duì)于資產(chǎn)組合的影響效果。這一分析方法的優(yōu)點(diǎn)在于容易了解風(fēng)險(xiǎn)因子在可能的極端變動(dòng)中，每一變動(dòng)對(duì)于資產(chǎn)組合的總影響效果及邊際效果，缺點(diǎn)則是執(zhí)行者對(duì)于每一逐漸變動(dòng)所取的幅度及范圍必須十分恰當(dāng)，否則將會(huì)影響分析的結(jié)果與判斷，特別是對(duì)于非線(xiàn)性報(bào)酬率的資產(chǎn)組合，這種情況將更為顯著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一組風(fēng)險(xiǎn)因子定義為某種情景，分析在個(gè)別情景下的壓力損失，因此此類(lèi)方法稱(chēng)為情景分析。情景分析的事件設(shè)計(jì)方法有兩種：歷史情景分析和假設(shè)性情景分析。
① 歷史情景分析（Historicalscenario）
利用某一種過(guò)去市場(chǎng)曾經(jīng)發(fā)生的劇烈變動(dòng)，評(píng)估其對(duì)現(xiàn)在的資產(chǎn)組合會(huì)產(chǎn)生什么影響。例如考慮1987年美國(guó)股市崩盤(pán)，計(jì)算當(dāng)時(shí)的歷史變動(dòng)幅度，并依此基礎(chǔ)分析評(píng)估對(duì)資產(chǎn)組合的影響。BCGFS（2001）的研究顯示，1998年俄羅斯政府違約事件，是金融機(jī)構(gòu)用來(lái)在信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試上使用的壓力事件，其他如中南美洲比索風(fēng)暴、東南亞金融風(fēng)暴亦是很重要的壓力事件。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是具有客觀性，利用歷史事件及其實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)因子波動(dòng)情形，在建立結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算上較有說(shuō)服力，且風(fēng)險(xiǎn)因子間的相關(guān)變化情形也可以依歷史數(shù)據(jù)作為依據(jù)，使模型假設(shè)性的情形降低許多。此外，這種模型較直覺(jué)，重大歷史事件的深刻印象將使風(fēng)險(xiǎn)值與歷史事件緊密結(jié)合，管理者在設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)，便可依歷史事件的意義來(lái)進(jìn)行評(píng)估，使決策更具說(shuō)服力。
但這種方法的缺點(diǎn)在于現(xiàn)今金融市場(chǎng)變動(dòng)非常迅速，許多金融商品不斷創(chuàng)新，因此歷史事件無(wú)法涵蓋此類(lèi)商品，且某些商品的歷史價(jià)格未出現(xiàn)極端情況，亦無(wú)法利用此方法進(jìn)行衡量。雖然過(guò)去發(fā)生過(guò)的情景未來(lái)不一定會(huì)再發(fā)生，但使用歷史情景分析方法來(lái)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，至少可保證過(guò)去的壓力事件，在事前預(yù)防下，未來(lái)不會(huì)重演。
② 假設(shè)性情景分析
僅以歷史情景分析進(jìn)行壓力測(cè)試有其限制，參考?xì)v史事件并另建立對(duì)于每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子可能產(chǎn)生的極端事件，將使得壓力測(cè)試更具完整性，這就是假設(shè)性情景分析。這種分析方法銀行可自行設(shè)計(jì)可能的各種價(jià)格、波動(dòng)及相關(guān)系數(shù)等的情景，這些計(jì)算的設(shè)定主要來(lái)自經(jīng)驗(yàn)及主觀。
目的
目的是在軟件投入使用以前或軟件負(fù)載達(dá)到極限以前，通過(guò)執(zhí)行可重復(fù)的負(fù)載測(cè)試，了解系統(tǒng)可靠性、性能瓶頸等，以提高軟件系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)的宕機(jī)時(shí)間和因此帶來(lái)的損失。
測(cè)試
情境壓力測(cè)試即主體向被觀察者布置一定任務(wù)和作業(yè)，借以觀察個(gè)體完成任務(wù)的行為。工作樣本測(cè)驗(yàn)、無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論都可算作情境壓力測(cè)驗(yàn)。
在軟件工程中，壓力測(cè)試是對(duì)系統(tǒng)不斷施加壓力的測(cè)試，是通過(guò)確定一個(gè)系統(tǒng)的瓶頸或者不能接收的性能點(diǎn)，來(lái)獲得系統(tǒng)能提供的最大服務(wù)級(jí)別的測(cè)試。例如測(cè)試一個(gè) Web 站點(diǎn)在大量的負(fù)荷下，何時(shí)系統(tǒng)的響應(yīng)會(huì)退化或失敗。網(wǎng)絡(luò)游戲中也常用到這個(gè)詞匯。
網(wǎng)絡(luò)定義：
2009年9月7日下午，中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)開(kāi)商務(wù)車(chē)裝載200多部電信手機(jī)，在溫州市某大學(xué)邊上不停撥打，導(dǎo)致電信網(wǎng)絡(luò)癱瘓。電信發(fā)現(xiàn)后連車(chē)帶人押送到公安局，在公安局，移動(dòng)自稱(chēng)沒(méi)有違法，只是幫電信做壓力測(cè)試。
“壓力測(cè)試”與俯臥撐、打醬油等詞匯一樣，成為網(wǎng)絡(luò)流行詞匯。
壓力測(cè)試、終端機(jī)性能功率、各項(xiàng)性能趨勢(shì)指標(biāo)等。
參考資料 >
關(guān)于壓力測(cè)試在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用探討.51Testing軟件測(cè)試網(wǎng).2015-01-27