李增滬，男，1962年11月生于河北省河間縣，中國著名數(shù)學家，教授，博士生導師。曾任北京師范大學數(shù)學科學學院院長、中國數(shù)學會常務理事，現(xiàn)任中國概率統(tǒng)計學會理事長。
學術研究
研究領域
李增滬的主要研究領域涵蓋無窮維馬爾科夫過程、測度值馬氏過程、分枝馬氏過程、隨機微分方程、隨機環(huán)境模型、隨機金融模型等。
他的研究目的是深入理解這些模型所描述的自然現(xiàn)象，如群體繁演、基因遺傳、粒子裂變等，并探索其在各領域的廣泛應用。
研究方向
李增滬在帶移民分枝過程的研究中提出了“斜卷積半群”的概念和方法，被國際同行認為在該研究中“扮演了關鍵角色”，發(fā)展了“一套理論” 。李增滬與合作者建立的連續(xù)狀態(tài)分枝過程的隨機方程在文獻中被稱為“Dawson-Li 隨機微分方程”，被認為是有關領域的“強有力工具”，國際知名學者在專著 (Springer, 2016) 中以整章篇幅介紹和討論 。
研究成果
李增滬的代表性研究成果豐富，其中包括提出斜卷積半群的概念，建立了斜卷積半群與無窮可分進入律之間的一一對應關系，為移民過程理論提供了新的基本框架。他還將斜卷積半群應用于Ornstein-Uhlenbeck過程和仿射馬氏過程的研究，解決了相關領域的開放性問題。
李增滬與合作者共同解決了Fleming-Viot超過程可逆性的充分必要條件問題，這一成果受到國際學術界的高度評價。他與合作者建立的連續(xù)狀態(tài)分枝過程的隨機方程被稱為“DawsonLi隨機微分方程”，在相關領域被視為強有力的工具。
李增滬已發(fā)表研究論文40余篇，并多次受邀在國際學術會議上發(fā)表演講。
科研項目
1. “馬氏過程” (2006, 01-2009, 12; 主持): 國家自然科學基金杰出青年基金項目。
2. “馬氏過程及相關問題” (2008, 01-2010, 12; 主持): 教育部長江學者特聘教授科研配套基金。
3. “隨機樹、隨機圖和隨機過程” (2016, 01-2020, 12; 主持): 國家自然科學基金重點項目。
4. “粒子系統(tǒng), 馬氏過程和譜理論” (2005, 01-2013, 12; 參加): 國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體項目。
5. “大規(guī)模網(wǎng)絡理論及應用” (2011, 01-2015, 12; 參加): 科技部 973 計劃項目。
主要作品
代表性論著
?Li，Z.(2011)：Measure-Valued Branching Markov Processes.Probability and Its Applications.Springer.
?Li，Z.(2020)：Continuous-state branching processes with immigration.A Chapter in：From Probability to Finance，pp.1-69.Edited by Y.Jiao.Mathematical Lectures from Peking University.Springer.
?Dawson，D.A.；Li，Z.(2003)：Construction of immigration superprocesses with dependent spatial motion from one-dimensional excursions.Probability Theory and Related Fields 127，1：37-61.
?Li，Z.；汪姓，H.；Xiong，J.(2004)：A degenerate stochastic partial differential equation for superprocesses with singular interaction.Probability Theory and Related Fields 130，1：1-17.
?Dawson，D.A.；Li，Z.(2006)：Skew convolution semigroups and affine Markov processes.The Annals of Probability 34，3：1103-1142.
?Fu，Z.；Li，Z.(2010)：Stochastic equations of non-negative processes with jumps.Stochastic Processes and their Applications 120，3：306-330.
?Li，Z.；Mytnik，L.(2011)：Strong solutions for stochastic differential equations with jumps.Annales de l'Institut Henri Poincare：Probabilites et Statistiques 47，4：1055-1067.
?Li，Z.；汪姓，H.；Xiong，J.；Zhou，X.(2012)：Joint continuity for the solutions to a class of nonlinear SPDEs.Probability Theory and Related Fields 153，3/4：441-469.
?Dawson，D.A.；Li，Z.(2012)：Stochastic equations，flows and measure-valued processes.The Annals of Probability 40，2：813-857.
?Li，Z.(2014)：Path-valued branching processes and nonlocal branching superprocesses.The Annals of Probability 42，1：41-79.
?Li，Z.；Ma，C.(2015)：AGB星 properties of estimators in a stable Cox-Ingersoll-Ross model.Stochastic Processes and their Applications 125，8：3196-3233.
?Fang，R.J.；Li，Z.H.(2022)：Construction of continuous-state branching processes in varying environments.The Annals of Applied Probability 32，5：3645--3673.
參考資料：
社會任職
榮譽獎項
參考資料 >
長江學者 李增滬.河北師范大學校友網(wǎng).2024-09-06
李增滬.北京師范大學數(shù)學科學學院.2024-07-25
零壹論壇第292講:北京師范大學李增滬教授應邀做學術報告.安徽師范大學數(shù)學與統(tǒng)計學院.2024-09-06
李增滬.北京師范大學數(shù)學科學學院.2024-09-13