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分布滯后模型（distributed lag model）是一種統計學模型，用于研究被解釋變量不僅受到同期解釋變量的影響，而且也顯著依賴于這些解釋變量的滯后值的情況。
定義
分布滯后模型是指當被解釋變量不僅受到同期解釋變量的影響，而且也顯著依賴于這些解釋變量的滯后值時所建立的模型。這種模型能夠反映出解釋變量對被解釋變量的影響。
應用
在時間序列數據分析中，如果回歸模型不僅包括了當前的解釋變量，還包括其滯后值，則被稱為分布滯后模型。而如果模型包含了被解釋變量的滯后值，則稱為自回歸模型。如果模型同時包含了解釋變量的滯后值和被解釋變量的滯后值，則稱為自回歸分布滯后模型。
參考資料 >
自回歸分布滯后模型.百度學術搜索.2024-11-01
我國股市的財富效應——基于動態分布滯后模型和狀態空間模型的實證檢驗.百度學術搜索.2024-11-01
匯率對中國股票市場的影響是否存在:從自回歸分布滯后模型(ARDL—ecm)得到的證明.百度學術搜索.2024-11-01