《面板數據分析》是由蕭政所著的一部學術作品，由北京大學出版社于2005年9月出版。該書主要探討了面板數據的基本理論及其在控制未觀測到的個體或時間偏差方面的作用，旨在提高估計效率并減少設定誤差。蕭政是南加州大學的經濟學教授，同時也是《經濟計量模型、技術與應用》一書的合作作者，以及多部相關領域著作的聯合主編。
內容提要
《面板數據分析》是在1986年第一版的基礎上修訂而成的，新版不僅保留了原有內容，還加入了最新的研究成果。這些新增內容包括貝葉斯方法、廣義矩方法下估計量的嚴格外生性概念，以及面板樣本選擇模型的成對整理方法等。此外，書中還提供了對離散選擇模型的半參數方法的直觀解釋。
作者簡介
蕭政，美國南加州大學經濟學教授，他在計量經濟學領域的貢獻得到了廣泛認可。他的研究工作涵蓋了面板數據、經濟計量模型等多個方向，并擔任《計量經濟學雜志》的主編和會員。蕭政教授也是《經濟計量模型、技術與應用》一書的合作者，并與其他學者合作編寫了《面板模型和受限因變量模型分析》及《非線性統計推斷》等重要著作。
前言
蕭政教授在2003年冬季訪問清華大學期間，贈送了一本名為《面板數據分析》的新版本。這本書被認為是關于面板數據模型最為全面、系統和深入的研究成果之一。盡管此前已有其他類似主題的書籍問世，但蕭政教授的第一版并未在中國大陸地區發行過正式的翻譯或影印版本。
序言
受北京大學出版社邀請，李子奈教授為《經濟學前沿影印叢書》撰寫序言。他認為，《面板數據分析》的出版填補了國內現代計量經濟學教材的一項空白。
目錄（英文）
Preface to the Second Edition
Preface to the First Edition
Charpter 1 Introduction
1.1 Advantages of Panel Data
1.2 Issues Involved in Utilizing Panel Data
1.3 Out of the Monograph
Charpter 2 Analysis of Covariance
2.1 Introduction
2.2 Analysis of Covariance
2.3 An Example
Charpter 3 Simple Regression with Variable Intercepts
3.1 Introduce
3.2 Fixed-Effects Models:Least-Squares Dummy-Variable
3.3 Random-Effects Models:Estimation of Varinace-Components Models
3.4 Fixed Effects or Random Effects
3.5 Tests for Misspecification
3.6 Model with Specific Variables and Both Individual-and 時間Specific Effects
3.7 Heteroscedasticity
3.8 Models with Serially Correlated Errors
3.9 Models with Arbitrary Error Structure -Chamberlain π Aprroach
Charpter 4 Dynamic Models with Variable Intercepts
4.1 Introduce
4.2 The Covariance Estimator
4.3 Random-Effects Models
4.4 An Example
4.5 Fixed-Effects Models
4.6 Estimation of Dynamic Models with Arbitary Correlations in the Residuals
4.7 Fixed-Effects Vector Autoregressive Models
Charpter 5 Simultaneous-Equations Models
Charpter 6 Varible-Coefficient Models
Charpter 7 Discrete Data
Charpter 8 Truncated and Censored Data
Charpter 9 Incomplete Panel Data
Charpter 10 Miscellaneous Topics
Charpter 11 A Summary View
參考資料 >
書目詳細信息 : 面板數據分析.書目詳細信息 : 面板數據分析.2024-09-10
面板數據分析.豆瓣讀書.2024-09-10
面板數據分析（第三版）.讀書.2024-09-10